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Quer saber se houve uma tendência Olhe para o posicionamento do comerciante de varejo A Tendência seguinte é um conceito muito importante na negociação, particularmente no comércio de FX, onde esses movimentos muitas vezes levam a boas oportunidades para obter um lucro considerável. No entanto, muitas vezes é difícil avaliar se existe uma tendência, se a tendência for forte o suficiente e a probabilidade de uma tendência continuar ou reverter. Hoje eu quero falar sobre uma maneira de medir as tendências que nada tem a ver com os gráficos: posicionamento do comerciante de varejo. Vou falar sobre por que isso funciona como uma medida da existência da tendência, como uma medida da força da tendência e como uma probabilidade de pequenas reversões de tendência. Também passaremos por algumas das limitações de tal técnica e como podemos potencialmente realizar experimentos de negociação ao vivo usando esses dados. Os comerciantes de varejo perdem dinheiro como um grupo, isso não é mistério. Devido a esse fato, muitas pessoas acreditam que tudo o que você tem que fazer para obter lucro é o contrário do que os varejistas fazem, mas desde que os varejistas perdem devido a chance aleatória 8211, não devido a eles ter uma vantagem negativa 8211 fazendo o oposto do que é um varejo O comerciante também levará a uma perda. Esta é uma consequência de perdas de varejo a longo prazo sendo causadas principalmente por custos de negociação, ao invés de ter qualquer previsão de onde os preços serão. No entanto, de fato, notei que, sempre que faço o máximo de dinheiro, pareço estar negociando contra o núcleo dos comerciantes de varejo. Por que isso é o caso se os comerciantes de varejo não têm uma vantagem negativa a longo prazo Eles estão fazendo coletivamente decisões negociais ruins de alguma forma em algumas circunstâncias A resposta é muito simples e não tem nada a ver com os varejistas com algum tipo de vantagem negativa. No entanto, tem tudo a ver com as tendências. Sempre que faço um grande lucro, isso acontece muitas vezes nos momentos em que os instrumentos FX estão tendendo muito, o que significa que há fortes movimentos direcionais no mercado que mudaram o preço significativamente em uma determinada direção. Quando os preços se movem fortemente, os varejistas reagem de forma previsível. Quando há uma forte tendência, a maioria dos comerciantes de varejo que estão posicionados em favor da tendência tendem a fechar suas posições muito rapidamente 8211 para algum ganho limitado 8211, enquanto o núcleo dos varejistas manterá posições profundas em perdas. É por isso que os varejistas terminam em 8211 depois que uma tendência 8211 foi posicionada significativamente contra o movimento. Se o EURUSD deslocar-se para baixo 8211 como na primeira imagem acima 8211 varejistas acabam tendo um posicionamento nítido longo EURUSD (veja as duas imagens abaixo). Isso não é porque todos eles negociaram contra a tendência, mas simplesmente porque os comerciantes de varejo no comércio geral em recompensas desfavoráveis ​​para os ratios de risco e, portanto, a maioria dos lucros caiu cedo e aqueles em perdas mantêm suas posições abertas por mais tempo. Tanto no ForexFactory quanto no MyfxBook, os comerciantes das perspectivas da comunidade acabam sendo significativamente posicionados contra as tendências quando acontecem, tudo como conseqüência do que expliquei anteriormente. No entanto, quando o posicionamento dos comerciantes de varejo se torna muito extremo, eles começam a sofrer perdas 8211 com freqüência, pois há algum pequeno alívio da tendência inicial 8211 e isso, por sua vez, faz com que o posicionamento se equilibre um pouco de volta no meio do meio. O posicionamento só muda de volta ao território extremo, uma vez que a tendência continua e, em seguida, os comerciantes varejistas novamente levam algumas perdas e o ciclo se repete uma e outra vez se o mercado estiver tendendo. Você deve então pular no vagão e fazer o oposto do que os varejistas fazem quando o posicionamento se torna extremo. Não é tão simples. Embora o posicionamento do comerciante de varejo signifique que uma tendência já aconteceu, isso não indica que bem se uma tendência continuará ou terminará de fato. Se você quer saber se houve uma tendência no passado recente, o posicionamento do comerciante de varejo pode dar-lhe essa informação 8211, juntamente com o quão forte a tendência foi 8211, mas não diz se a tendência continuará ou não. No entanto, ele permite que você melhorize suas entradas se quiser entrar em uma negociação na direção da tendência. Se você quiser entrar na tendência eo posicionamento é muito extremo (por exemplo, gt 80 contra a tendência), você pode querer esperar um pouco até o posicionamento do varejo relaxar antes de entrar em um comércio na direção da tendência. Isto, obviamente, significará entrar na tendência dentro de um pullback. Estratégias baseadas no posicionamento comercial de varejo, claro, têm o problema de não ser facilmente testáveis ​​novamente devido ao posicionamento histórico não ser facilmente disponível. No entanto, você pode contornar esse problema gravando valores de posicionamento do ForexFactory e do Myfxbook usando um script e, em seguida, usando os dados que você gravar para testar se você pode obter alguma vantagem de tomar decisões comerciais de acordo com o que as vendas atualizadas fizeram. No entanto, tudo o que posso dizer agora é que, sempre que você vê um forte posicionamento no varejo em uma determinada direção, o mercado certamente evoluiu recentemente na direção oposta. Você não precisa olhar para um gráfico de preços para saber se havia uma tendência ou o quão forte era. Se você quiser saber mais sobre o meu comércio e como você também pode se tornar um comerciante algorítmico projetando e implementando suas próprias estratégias, considere se juntar ao Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada. Estratégias. MetaTrader Expert Advisor 9 de junho de 2014 bull sem comentários Expectativa matemática em Multicurrency Forex Trading Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para Todas as moedas, enquanto outras usam estratégias inteiramente diferentes dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para talvez aumentar os lucros, reduzindo o risco de redução resultante de uma concentração excessiva em uma única estratégia. Os consultores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, testes podem mostrar risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas. Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de uma única EA ter permissão para acessar uma determinada conta. Pode ser um desafio desenvolver um sistema de comércio forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para o comércio de moedas variadas baseiam-se em estratégias de tendência, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma vantagem vencedora sobre os horizontes de horário típicos para os comerciantes de forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EURUSD e USDJPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correção potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo bastante curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva. Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Eu tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Use-me para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de entrada para negociação dos quatro principais pares de moedas. A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar. Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a criar sistemas que funcionem em múltiplos pares de moedas. Eu ajudei a desenvolver alguns sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de negociação de forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados. Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especializado calcula a expectativa matemática para ver se o comércio provavelmente será lucrativo ou não. Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso, a Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é: Expectativa Matemática MFE MAE A ferramenta de expectativa matemática dá aos comerciantes de Forex de várias correntes uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão máxima favorável (MFE) e Excursão adversa máxima (MAE). O valor de MEs pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica. A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto. Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como um perdedor ou não. O MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto. A fim de quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima. Se o MFE médio for maior do que o MAE médio, então a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial. Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática Ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas. É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou regras de saída de comércio ou qualquer outro parâmetro, enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica com base em ME ajustado pela volatilidade, conforme discutido posteriormente neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada e a direção do comércio, o sistema de negociação mecânica calcula os valores de MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 barras além do preço de entrada, depois 15 barras para além, então 20 barras além do preço de entrada. Além dos pontos de entrada de sinalização, o ME também mostra se a vantagem de comércio forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços e apenas alguns parâmetros que usam expectativas matemáticas para prever o sucesso. As regras para negociações longas e curtas são as seguintes: Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando: Fechar gt Anterior Fechar Abrir gt Anterior Baixo Anterior Fechar gt Prior Close Trade short (e fechar um longo comércio) quando: Close lt Anterior Fechar Abrir lt Anterior Alto Anterior Fechar lt Prior Close Este sistema investe o comércio quando o sinal muda. Então, se o sistema tiver uma posição longa aberta quando um curto sinal for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, será curto. Da mesma forma, se o sistema tiver uma posição aberta 8220short8221 quando um nível 8220long8221 for recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente. Outro parâmetro deste sistema é o disparador stop-loss que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo real médio (ATR) de quinze dias ou vinte dias. Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu achei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2 de equidade da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, ainda assim, os cálculos de ME estão mostrando correlação entre os sinais, os tamanhos de posição total não serão mais que 2 do patrimônio. Resultados de negociação Este sistema simples de negociação de divisas de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e os back-testing em um período de vinte anos mostram que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4. Ainda assim, as reduções podem ser longas. A redução mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 dias. A relação entre lucro e retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção, e durante o teste de back-testing a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500 durante um teste de volta de vinte anos . Gerenciamento de risco para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de um comércio em um alvo de lucro ou ponto de parada-perda determinado pela adição de um número calculado de pips além do máximo Excursão favorável ou valores máximos de excursão adversa. Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve alcançar a meta de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss. Por exemplo, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser configurada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE. No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de stop-loss de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips. A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moeda múltipla. Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode usar facilmente o alcance médio verdadeiro (ATR) como uma ferramenta dependente de volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores. Por exemplo, durante um mercado quando o EURUSD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular pontos de lucro-alvo e pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME. Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips, o MFE é relatado como 64,7 de ATR. Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF parece flutuar em torno de um valor MFE de cerca de 60 de ATR e MAE médio em torno de 40 de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo. Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de stop-loss em níveis variáveis. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro a 55 do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total MFE de 60. E, a volatilidade pode exigir a configuração dos pontos de saída stop-loss a 45 do valor ATR Além do ponto de entrada, não em 40 da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo mais frequentemente do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo sejam maiores do que as perdas de paradas. Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss sempre é baseado na volatilidade apenas no momento do comércio, conforme reflete o ATR. Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor do ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss. Por exemplo, suponha que haja um sinal para longar em EURUSD, e o ATR atual é de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55 do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45 da ATR). Mais alguns pensamentos sobre a expectativa matemática A expectativa matemática é geralmente menor para os negócios curtos, e alguns comerciantes viram ME aumentar em até 18 bares após a abertura, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura. Para negociações longas, o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias. A melhor vantagem ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continua em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento. Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex de múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME. Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF podem ser negociados com sucesso juntos ou separadamente. Você já tentou ME em sua negociação?